Fed Modifica Test de Estrés Bancario por Volatilidad del Mercado
WASHINGTON D.C. — La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció este miércoles la aprobación de modificaciones significativas en dos reglas clave de sus pruebas de estrés bancario. El objetivo principal de estos cambios es mejorar la transparencia y reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a estos test, asegurando la solidez del sistema financiero frente a posibles convulsiones económicas.
Nuevas Normas para Mayor Fiabilidad
La primera norma redefinida exige que la Junta de la Fed solicite anualmente la opinión pública sobre los escenarios de las pruebas de resistencia, así como cualquier modificación sustancial en los modelos utilizados. Además, actualiza el marco de diseño de estos escenarios hipotéticos y el componente de choque en mercados globales, que aplica una serie de convulsiones hipotéticas a carteras bancarias grandes y heterogéneas. Los bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque, utilizando el que genere mayores pérdidas para calcular los resultados.
La segunda modificación establece que, al calcular los requisitos del colchón de capital anticíclico, la Junta promedie los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras anuales más recientes para las entidades sujetas a la evaluación en ambos años. Estas pruebas periódicas son cruciales para garantizar que la gran banca privada mantenga suficiente liquidez para conceder préstamos a particulares y corporaciones, un pilar fundamental para la estabilidad económica.
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