Fed Aprueba Cambios en Test de Estrés Bancario por Volatilidad
SANTO DOMINGO. — La Reserva Federal estadounidense (Fed) informó este miércoles la aprobación de modificaciones a dos reglas clave de sus pruebas de estrés bancario. El objetivo principal de estos cambios es mejorar la transparencia y reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test, asegurando la estabilidad del sistema financiero ante escenarios adversos.
Nuevas Normas para Escenarios y Capital Bancario
La primera norma redefinida exige que la Junta de la Fed solicite anualmente la opinión pública sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos utilizados. Además, actualiza el marco para el diseño de escenarios hipotéticos y el componente de choque en mercados globales, que aplica a bancos con carteras grandes y heterogéneas. Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque de mercado, utilizando el que genere mayores pérdidas para calcular los resultados de su prueba de resistencia.
La segunda norma aprobada establece que, al calcular los requisitos del colchón de capital anticíclico, la Junta promedie los resultados de las dos pruebas de resistencia supervisoras anuales más recientes para aquellas entidades sujetas a la prueba en ambos años. Estas medidas, anunciadas inicialmente en diciembre de 2024, buscan mejorar la fiabilidad de las pruebas que la Fed realiza periódicamente para garantizar que la gran banca privada mantenga liquidez suficiente para conceder préstamos a particulares y corporaciones.
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